M. Jean Marc Bardet

Professeur des universités Mathématiques appliquées - Applied mathématics

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Intelligence Artificielle

Biographie en lien avec l'IA

Professeur de mathématiques appliquées à Paris 1 et professeur à temps partiel en mathématiques à l'Ecole Polytechnique. Ancien élève de l'école Supelec. Directeur du SAMM (UR 4543 et FR 2036 CNRS) depuis 2012

Formations menées en lien avec l'IA

Directeur du M2 TIDE et enseignements de cours de statistiques en M1 et M2. Enseignement de cours de machine-learning à l'Ecole Polytechnique.

Projets IA

Direction et co-direction de 2 doctorats CIFRE en apprentissage statistique, avec contrat de collaboration entre le SAMM et les 2 entreprises (BNP et Artefact)

Domaines d'expertise sur l'IA

  • Text and data mining
  • Algorithmes
  • Deep learning
  • IA et données

Recherche

Direction(s) de thèse

Encadrement de post-doctorant(e)s

- Charlotte Dion (2016) ->Maître de Conférences de Sorbonne Université en 2017.

 

Encadrement de doctorant(e)s

Thèses soutenues

- Elie Maza (2001-2004), en codirection avec F. Gamboa (Toulouse III) ->Maître de Conférences de l’Université d’Avignon en 2005, puis à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse depuis 2007.

- Hatem Bibi (2004-2011), thèse en cotutelle avec A. Jouini, Université de Tunis. Maitre-assistant à l’université de Gabès (Tunisie).

- Imen Kammoun (2004-2007), Maître assistante de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (Tunisie).

- Olivier Wintenberger (2004-2007), en codirection avec P. Doukhan (Université de Cergy et Samos), actuellement Professeur à l’Université Paris 6.

- Lionel Truquet (2006-2008), codirection de la fin de la thèse (2008) avec P. Doukhan, actuellement Maître de Conférence à l’ENSAI de Rennes.

- William Kengne (2008-2012), thèse en cotutelle avec H. Gwet (Yaoundé, Cameroun) et O. Hili (Cote d’Ivoire). Etudiant camerounais encadré dans le cadre du projet STAFAV, actuellement Maître de Conférence à l’Université de Cergy-Pontoise.

- Bechir Dola (2006-2012). Thèse sur la longue-mémoire en économie.

- Mouhamad Allaya (2007-2013). Thèse sur l’estimation paramétrique par systèmes de particules. Actuellement chargé de cours à l’Université de Dakar.

- Alexis Fauth (2011-2014), en codirection avec C. Tudor (Lille 1). Thèse CIFRE avec la société INVIVOO. Actuellement Quantitative analyst at Citi (Londres).

- Faniaha Dimby (2008-2015) , en codirection avec J. Rynkiewicz (Paris I). Thèse CIFRE avec la société Autobiz. Actuellement ingénieure statisticienne pour l’APHP.

- Yakoub Boularouk (2014-2016). Thèse en co-direction avec Khedidja Djabballah sur l’estimation robuste par quasi-vraisemblance. Actuellement Maître de Conférences de l’Université de Mila (Algérie).

- Cynthia Faure (2015-2018), en codirection avec M. Olteanu (Paris I). Thèse financée par SNECMA. Actuellement Data-Scientist pour la CMA.

- Zouhaier Dhifaoui (2017-2020), assistant de l’Université de Médecine de Sousse (Tunisie).

- Kamila Kare (2018-2021), en codirection avec W. Kengne (Université de Cergy-Pontoise). Thèse COFOUND financée par l’Union Européenne et la FSMP.

- Dafnis Krasniqi (2020-2023), en codirection avec J. Rynkiewicz (Paris 1). Thèse CIFRE avec la société Allianz.

Thèses en cours

- Lucien Mauffret (2022- ). Thèse CIFRE avec la société BP2S.

- Mohamed Chtiba (2023- ), en codirection avec J. Rynkiewicz (Paris 1). Thèse CIFRE avec la société Artefact.

 

Responsabilités scientifiques

ANIMATION SCIENTIFIQUE :

- Septembre 2022 : Co-organisateur du colloque CIRM "Adaptive and High-Dimensional Spatio-Temporal Methods for Forecasting"
- Mai 2022 : Membre d’un comité de sélection de maître de conférences pour l’Université Paris 13 Villetaneuse.
- Mai 2022 : Membre d’un comité de sélection de professeur pour l’Université d’Angers.
- Mai 2021 : Président d’un comité de sélection de maître de conférences pour l’Université Paris 1.
- Septembre 2020 : Co-organisateur du colloque CIRM "New Results on Time Series and their Statistical Applications"
- Juin 2020 : Président d’un comité de sélection de professeur pour l’Université Paris 1.
- Mai 2019 : Président d’un comité de sélection d’un maître de conférences pour l’Université Paris 1.
- Mai 2018 : Président d’un comité de sélection de professeur pour l’Université Paris 1.
- Octobre 2017 : Co-encadrant des 3èmes rencontres doctorales Lebesgue à Rennes.
- Juin 2017 : Co-organisateur de la journée "Didier Dacunha-Castelle : mathématiques et engagements" à l’IHP (Paris)
- Avril 2017 : Co-encadrant des 7èmes journées des Jeunes Statisticiens (SFDS) à Porquerolles.
- Mai 2016 : Membre des comités de sélection des Universités d’Angers, de Nantes et de Paris 13.
- Février 2016 : Membre du Comité Scientifique de la semaine dédiée à la statistique des processus du 15 au 19 février 2016 au CIRM (Marseille).
- Mai 2015 : Co-organisateur de la conférence "Dependence, Limit Theorem and Applications" en l’honneur de Paul Doukhan, du 11 au 13 mai 2015 à l’IHP.
- Janvier 2014 : Co-organisateur de la journée "Horizon de la statistique" du 21 janvier 2014, parrainée par la SFDS.
- Septembre 2012 : Co-organisateur de l’Ecole CIMPA "Statistique, Environnement et Changement climatique", à l’Université d’Abomey-Calavi (Cotonou).
- Septembre 2011 : Co-encadrant des 4èmes journées des Jeunes Statisticiens (SFDS) à Aussois.
- Juin 2011- juin 2015 : membre du bureau (Secrétaire adjoint) de la SFDS.
- Juin 2010 : co-organisateur de la conférence en honneur de Magda Peligrad "Limit theorems for dependent data and applications’’, 21-23 juin 2010.
- Septembre 2009 : Co-encadrant des 3èmes journées des Jeunes Statisticiens (SFDS) à Aussois.
- Mars 2009, membre des comités de sélection des Universités de Clermont-Ferrand 2, et de Marne-la-Vallée.
- Janvier 2009 -Janvier 2017 : Secrétaire général du CIMPA.
- Janvier 2008 : co-organisateur de la conférence "Limit theorems and applications’’, 14-16 janvier 2008, 85 participants.
- Juin 2007- Décembre 2013 : co-responsable (avec E. Gassiat et D. Dacunha-Castelle) du projet STAFAV (STatistique pour l’Afrique Francophone et Applications au Vivant).
- Mai 2007 : membre de la Commission de Spécialistes 25-26ème Section de l’Université B. Pascal, Clermont-Ferrand.
- 2006-2007 : co-responsable (avec J.M. Robin) d’un groupe de travail "Statistiques et économétrie" au sein de l’Université Paris I.
- Mai 2004 : membre de la Commission de Spécialistes 25-26ème Section de l’Université Toulouse II.
- Mai 2004 : membre de la Commission de Spécialistes 26-27ème Section de l’Université Paris I.
- Septembre 2003- Juin 2012 : co-responsable (avec M. Cottrell et A. Millet) du Séminaire du SAMOS, Université Paris I.
- Septembre 2001-Août 2003 : chargé de la mise en place des cours Post-Dea de l’Ecole Doctorale de Mathématiques de l’Université Toulouse III.
- Septembre 2001-Août 2003 : co-responsable (avec J-M. Azais et F. Gamboa) du Groupe de Travail "Méthodes statistiques appliquées aux données réelles’’, Université Toulouse III.

RELATIONS avec le MONDE INDUSTRIEL ou SOCIO-ÉCONOMIQUE :

- 2023 : Mise en place d’un contrat de collaboration et encadre de la thèse CIFRE de Mohamed Chtiba avec l’entreprise Artefact : prédictions de vente à l'aide d'apprentissage statistique.

- 2022 : Mise en place d’un contrat de collaboration et encadre de la thèse CIFRE de Lucien Mauffret avec l’entreprise BP2S : modélisation, traitement statistique et prédictions pour les mises à jours d’applications informatiques financières.
- 2020 : Mise en place d’un contrat de collaboration et encadre de la thèse CIFRE de Dafnis Krasniqi avec l’entreprise Allianz : méthodes de machine learning appliquées au problème d’assurance.
- 2016 : Nouvelle mise en place d’un contrat de collaboration avec l’entreprise AUTOBIZ (accompagnant une thèse).
- 2015 : Nouvelle mise en place d’un contrat de collaboration avec l’entreprise AUTOBIZ (accompagnant deux stages).
- 2015 : Contrat de collaboration et encadrement de la thèse de Cynthia Faure avec SNECMA : Détection d’anomalies sur des moteurs d’avion.
- 2013 : Mise en place d’un contrat de coopération avec l’entreprise AUTOBIZ (accompagnant la thèse de Florian Brunet) concernant la prévision des prix de véhicules d’occasion.
- 2011 : Mise en place d’un contrat de coopération avec l’entreprise Invivoo (accompagnant la thèse CIFRE de Alexis Fauth) concernant la modélisation de l’évolution d’actifs financiers, détection de ruptures et identification.
- 2008 : Mise en place d’un contrat de coopération avec l’entreprise AUTOBIZ (accompagnant la thèse CIFRE de Faniaha Dimby) concernant les traitements de données manquantes et aberrantes d’une base de données de véhicules d’occasion mis en vente sur internet, ainsi qu’une étude de la robustesse de différentes méthodes d’estimation et de prédiction de la cote d’un véhicule d’occasion.
- 2002-2003 : contrat avec le laboratoire de Génie Civil de l’Université Toulouse III. Il s’agit du dépouillement des résultats d’expériences portant sur le choix des facteurs influents sur les propriétés de surface d’un béton.
- 2001-2004 : collaboration avec Irincom (Start-up parisienne) : co-encadrement (avec F. Gamboa) de la thèse CIFRE de Elie Maza et contrat de collaboration entre le LSP et Irincom sur le thème de la ``Prédiction du trafic routier à court et moyen terme’’ : méthodes de classifications automatiques, de régression, d’analyse par ondelettes,...
- 2000 : collaboration avec BNP-Paribas (Paris) : co-encadrement de 2 étudiants de DEA pour un stage de 4 mois, encadrement de 7 étudiants de Maîtrise d’Ingénierie Mathématique sur des projets concernant la modélisation et la prédiction des futures d’intérêt à courts termes.
- 1999 : Travail en commun avec Nathalie Raimbault (Aérospatiale, Toulouse) : encadrements de 2 étudiants de Maîtrise d’Ingénierie Mathématique.
- 1991 : Stage d’ingénieur ESE réalisé à la SNECMA.

SEJOURS de RECHERCHE à l’ETRANGER, CONFERENCES et SEMINAIRES :

- Juin 2023 : conférencier invité lors de la Conférence "Nonstationarity, cyclostationarity and applications" à l’Université de Nanterre.
- Juin 2023 : participation à la Conférence "Elisabeth Gassiat: a path in modern statistics" à l'Université d'Orsay.
- Mai 2023 : conférencier invité lors de la Conférence "ICORS23: International Conference On Robust Statistics" à l'Université Toulouse 1.
- Septembre 2022 : conférencier invité lors de la Conférence GOFCP 2022 à l’ENSAI (Rennes)
- Juin 2022 : conférencier invité lors de la Conférence "Méthodes Mathématiques en Statistiques Modernes 3" au CIRM (Luminy, Marseille).
- Juin 2022 : conférencier invité lors de la Conférence EcoDep à l’Université Paris 1..
- Juin 2022 : conférencier invité lors de la Conférence "Scale Invariance and Randomness" à l’Université Lille 1.- Juin 2020 : conférencier invité lors de la Conférence "Méthodes Mathématiques en Statistiques Modernes 2" au CIRM (Luminy, Marseille).
- Mai 2019 : conférencier invité lors de la journée "Time Series and Extremes",, organisée à l’Université de Franche Comté.
- Décembre 2018 : Conférencier invité lors de la 1ère journée "Non stationarity" organisée à TelecomParisTech.
- Août 2018 : Conférencier lors de la conférence du groupe MAS (SMAI) à Dijon.
- Juillet-Août 2018 : Séjour de recherche à l’Université de Valparaiso (Chili) avec un séminaire de recherche.
- Juillet 2018 : conférencier lors de la conférence IMS Annual Meeting on Probability and Statistics 2018 in Vilnius.
- Juin 2018 : conférencier invité lors de la conférence Conference on non-stationarity in Cergy-Pontoise.
- Avril 2018 : conférencier invité lors de la conférence annuelle de la Société Roumaine de Probabilités et Statistique, Bucarest.
- Novembre 2017 : conférencier invité lors de la journée "Time Séries Analysis", organisée à l’Université de Franche Comté.
- Juillet 2017 : conférencier invité lors de la Conférence "Méthodes Mathématiques en Statistiques Modernes" au CIRM (Luminy, Marseille).
- Juin 2017 : conférencier invité lors de la Conférence CFE-ERCIM 2017 à Hong-Kong (Chine).
- Mars 2017 : conférencier invité lors de la Conférence IWOR 2017 à La Havane (Cuba).
- Décembre 2016 : conférencier invité lors de la Conférence CFE-ERCIM 2016 à Séville (Espagne).
- Novembre 2016 : conférencier invité lors des Journées d’Econométrie de la Finance, Rabat (Maroc).
- Juillet 2016 : conférencier lors du "World Congress in Probability and Statistics" à Toronto (Canada).
- Juin 2016 : conférencier invité pour la semaine de statistique mathématiques de l’Université d’Angers.
- Mars 2016 : conférencier invité lors des Journées "3èmes Rencontres de Statistiques" à Vannes.
- Mars 2016 : conférencier invité lors du Workshop "Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data V"
- Février 2016 : conférencier invité lors de la conférence "Processes" au CIRM.
- Décembre 2015 : conférencier invité lors des Journées d’Econométrie de la Finance, Rabat (Maroc).
- Novembre 2015 : séjour de recherche et exposé à l’Université de Copenhague (Danemark).
- Juin 2015 : séjour de recherche avec conférences à l’Université USTHB (Alger, Algérie).
- Mai 2014 : séjour de recherche et exposé à l’Université de Giessen (Allemagne).
- Décembre 2014 : conférencier invité lors de la Conférence Stochastic Analysis and Applications à Bucarest (Roumanie).
- Décembre 2014 : conférencier invité lors de la Conférence CFE-ERCIM 2014 à Pise (Italie).
- Mai 2014 : conférencier invité lors de la conférence “Time Series, Econometrics, and Finance” à Besançon.
- Décembre 2013 : conférencier invité lors du Workshop Wschebor à Solis (Uruguay).
- Juin 2013 : conférencier invité lors des Journées de statistique Avignon-Marseille.
- Mai 2013 : conférencier lors des 44èmes Journées De Statistiques (SFDS) à Toulouse.
- Avril 2013 : séjour de recherche avec conférences à l’Université USTHB et l’Université de Constantine en Algérie.
- Janvier 2013 : conférencier invité lors de la conférence "Non-stationnarité en statistique et analyse du risque" au CIRM.
- Octobre 2012 : conférencier invité lors des Journées JSTAR à Rennes.
- Août 2012 : conférencier invité lors du Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, à Bucarest (Roumanie).
- Juin 2012 : conférencier invité lors des Journées MASHS à Paris.
- Mai 2012 : conférencier lors des 44èmes Journées De Statistiques (SFDS) à Bruxelles (Belgique).
- Décembre 2011 : conférencier invité à l’International Conference of Mathematics and Applications, Bangkok (Thaïlande).
- Novembre 2011 : conférencier invité à l’Institut Polytechnique de Kiev (Ukraine).
- Mai 2011 : conférencier lors des 43èmes Journées de Statistiques (SFDS) à Tunis (Tunisie).
- Avril 2011 : conférencier invité lors du congrès "Dependence in Probability and Statistics" organisé au CIRM.
- Septembre 2010 : conférencier lors des Journées MAS (Bordeaux).
- Janvier 2010 : conférencier invité lors de la conférence "Limit theory and statistics of times series", organisée à l’Université de Cergy-Pontoise.
- Juillet 2009 : conférencier lors de la conférence "27-th European meeting of statistics", Toulouse.
- Août 2008 : conférencier lors des Journées MAS (Rennes).
- janvier 2008 à février 2009 : séjours de recherche à l’Institut Steklov de Saint-Petersbourg, Russie : deux exposés au séminaire de probabilités et statistique.
- Septembre 2006 : conférencier lors des Journées MAS (Lille).
- Juin 2006 : conférencier invité par l’Université de Rouen, lors de la journée "Statistique, Econométrie et Finance ".
- Mars 2006 : conférencier invité par l’Université Mahidol, Bangkok (Thaïlande).
- Septembre 2005 : professeur invité à l’Université Centrale de Caracas (Venezuela).
- Juillet 2005 : conférencier lors de la conférence "25-th European meeting of statistics", Oslo (Norvège).
- Juin 2005 : conférencier invité lors de la conférence "Autosimilarité’’ de l’Université Toulouse III.
- Juin 2003 : conférencier lors de la conférence "Kolmogorov and contempory mathematics’’ à Moscou (Russie).
- Septembre 2002 : conférencier lors des Journées MAS (Grenoble).
- Juin 2002 : conférencier lors du VIIIième Meeting Européen de Statistiques à Vilnius (Lituanie).
- Mai 2002 : conférencier invité lors de la conférence "Autosimilarité et applications", CEMAGREF Clermont-Ferrand.
- Novembre 2001 : conférencier lors du VIIIième CLAPEM, La Havane, Cuba.
- Septembre 2001 : conférencier invité lors du Colloque "Autosimilarité’’ de l’Université Paris XII - Créteil.
- Mai 2001 : organisateur de la session "Séries chronologiques à courte et longue mémoire’’ congrès de la SFDS, Nantes.
- Avril 2001 : conférencier invité lors du congrès "New directions in time series anlysis" organisé au CIRM.
- Décembre 2000 : professeur invité à l’Université Centrale de Caracas, Vénézuela (2 exposés).
- Novembre 1999 : professeur invité au Centre de Mathématiques de la Faculté des Sciences de Montévidéo (collaboration avec M. Wschebor).
- Juin 1999 : conférencier invité par l’Université Autonome de Barcelone.
- Juin 1999 : conférencier lors des journées de la SFDS (Grenoble)
- Décembre 1998 : conférencier invité lors des Journées Franco-Belges "Processus à longue-mémoire" organisées au CIRM.
- Septembre 1998 : conférencier lors des Journées MAS (Sophia-Antipolis).
- Août 1998 : conférencier lors VIIième Meeting Européen de Statistiques à Vilnius (Lituanie).
- Juin 1998 : conférencier lors des journées de la SFDS (Rennes).

- Exposés dans des séminaires ou groupes de travail en France : Ecole Polytechnique (1997), Paris V (97), Evry (97), Orsay (97), Toulouse III (98), Versailles (98), Nancy (98), Toulouse III (99), Toulouse I (99), Paris V (00), Toulouse III (01), Clermont-Ferrand I (02), Evry (02), Orléans (02), Orsay (03), Paris I (03), Ecole Polytechnique (04), Lyon 1 (05), Marseille 2 (06), Marseille 2 (06), Paris 1 (07), Orsay (07), Paris 6 (07), Nanterre (09), Marseille 1 (09), Lille 3 (09), Pau (10), Paris 1 (10), SemStat (10), Toulouse 3 (10), Grenoble 1 (11), Toulouse 3 (11), Bordeaux 1 (12), Evry (12), Orsay (13), Paris 1 (14), Rennes (14), Poitiers (15), Lille (15), SemStat (16), Toulouse 3 (16), IHP (17), Versailles (18), Paris 6 (18), CREST (18), Rennes (18), Ecole Polytechnique (19), Toulouse (19), AgroParisTech (20), Tunis (20), Toulouse (20), Lille (23)

JURYS DE THESES et de HDR :

- Janvier 2024 : membre du jury de HDR de Maud Thomas soutenue à Sorbonne Université.
- Septembre 2023 : membre du jury et président de la thèse de Yazid Janati soutenue à Sorbonne Université.

- Juillet 2023 : membre du jury et co-directeur de la thèse de Dafnis Krasniqi soutenue à l’Université Paris 1.
- Juin 2023 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Baye Matar Kendji soutenue à l'ENSAE.
- Juin 2023 : rapporteur et garant de HDR de Sonia Vanier soutenue à l’Université Paris 1.

- Février 2023 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Faouzi Hakimi soutenue à l’Université de Toulouse.
- Janvier 2023 : membre du jury et rapporteur de HDR de Irène Gannaz soutenue à l’INSA Université de Lyon 1.
- Décembre 2022 : membre du jury de la thèse de Valentina Zelaya Mendizabal soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2022 : garant, membre du jury et rapporteur de HDR de Solesne Bourguin soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2022 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Arij Amiri soutenue à l’Université de Lille.
- Décembre 2021 : membre du jury et président de la thèse d’Elie Mengin soutenue à l’Université Paris 1.
- Novembre 2021 : membre du jury de HDR de W. Kengne soutenue à l’Université de Cergy-Pontoise.
- Juillet 2021 : membre du jury et co-directeur (avec W. Kengne) de la thèse de Kamila Kare soutenue à l’Université Paris 1.
- Juin 2021 : membre du jury de la thèse de Abdellatif Guenaizi soutenue à l’Université USTHB (Alger).
- Avril 2021 : membre du jury de la thèse de Linda Kerar soutenue à l’Université USTHB (Alger).
- Avril 2021 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Ambre Diet à l’Université de Toulouse.
- Novembre 2020 : membre du jury et directeur de la thèse de Zouhaier Dhifaoui soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2019 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Camille Constant à l’Université de Poitiers.
- Décembre 2019 : membre du jury et garant de l’HDR de Madalina Olteanu à l’Université Paris 1.
- Novembre 2019 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Youssef Estaffa à l’Université de Besançon.
- Octobre 2019 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Emmanuel Caron à l’Université de Nantes.
- Octobre 2019 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Edouard Fournier à l’Université de Toulouse.
- Octobre 2019 : membre du jury de la thèse de Marie Perrot-Dockès à l’AgroParisTech.
- Septembre 2019 : président du jury de la thèse de Caroline Robet à l’Université de Nantes.
- Décembre 2018 : membre du jury de la thèse de Papa Ousmane Cissé à l’Université Paris 1.
- Décembre 2018 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Sébastien Fries à l’ENSAE.
- Novembre 2018 : membre du jury de l’HDR d’Emilie Lebarbier à AgroParisTech.
- Septembre 2018 : membre du jury et co-directeur de la thèse de Cynthia Faure à l’Université de Paris 1.
- Août 2018 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Mor Loum à l’Université Paris 11 Orsay.
- Décembre 2017 : membre du jury et garant de l’HDR de Joseph Rynkiewicz à l’Université Paris 1.
- Décembre 2017 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Marwa Khalil à l’Université de Monastir (Tunisie).
- Novembre 2017 : membre du jury et rapporteur de l’HDR de Yacouba Boubacar Mainassara à l’Université de Franche-Comté.
- Octobre 2017 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Ieva Grebuyté à l’Université de Vilnius (Lituanie).
- Décembre 2016 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Samia Ayari à l’Université de Marseille.
- Juin 2016 : rapporteur de la thèse de Lamine Diop à l’Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal).
- Mai 2016 : membre du jury et co-directeur de la thèse de Yakoub Boularouk soutenue à l’USTHB d’Alger.
- Janvier 2016 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Zaarha Salloum à l’Université Lyon I.
- Décembre 2015 : membre du jury et co-directeur (avec J. Rynkiewicz) de la thèse de Faniaha Dimby soutenue à l’Université Paris 1.
- Novembre 2015 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Paul Baudin à l’Université Paris-Sud Orsay.
- Septembre 2015 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Souhil Chakkar à AgroParisTech.
- Février 2015 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Nabiha Haouas à l’Université Cermont-Ferrand 1.
- Novembre 2014 : membre du jury et rapporteur du jury de HDR de Hamdi Raissi à l’Université Rennes 1.
- Octobre 2014 : membre du jury de la thèse de Xaoyin Li à l’Université Cergy-Pontoise.
- Septembre 2014 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Matthieu Garcin à l’Université Paris 1.
- Septembre 2014 : membre du jury de la thèse de Marius Kwemou à l’Université d’Evry Val d’Essonne.
- Mai 2014 : membre du jury et co-directeur (avec C. Tudor) de la thèse d’Alexis Fauth soutenue à l’Université Paris 1.
- Mars 2014 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Jean-Noël Kien à l’Université Toulouse 3.
- Décembre 2013 : membre du jury de la thèse d’Omar Aboura soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2013 : membre du jury et directeur de la thèse de Mouhamad Allaya soutenue à l’Université Paris 1.
- Novembre 2013 : membre du jury de la thèse de Fréderic Proia soutenue à l’Université de Bordeaux.
- Septembre 2013 : membre du jury de la thèse de Souheila Benjema soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2012 : membre du jury de la thèse de Jérémie Bureau soutenue à l’Université Toulouse 3.
- Décembre 2012 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Cyprien M’Bogning soutenue à l’Université Paris-Sud Orsay.
- Décembre 2012 : membre du jury et directeur de thèse de Béchir Dola soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2012 : membre du jury de la thèse (histoire) de Julien Alerini soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2012 : membre du jury de HDR de Céline Lacaux soutenue à l’Université de Lorraine
- Novembre 2012 : membre du jury de HDR d’Olivier Wintenberger soutenue à l’Institut Paris Dauphine.
- Novembre 2012 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Larissa Valmy soutenue à l’Université des Antilles et de Guyane.
- Juin 2012 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Simplice Kouakou soutenue à l’Université Rennes 2.
- Mai 2012 : membre du jury et directeur de la thèse de William Kengne soutenue à l’Université Paris 1.
- Avril 2012 : membre du jury de la thèse (géographie) de Nathalie Thommeret soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2011 : membre du jury de la thèse de Mehdi Fihma soutenue à l’Université Clermont 2.
- Décembre 2011 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Thibault Espinasse soutenue à l’Université Toulouse 3.
- Novembre 2011 : membre du jury de la thèse de Qidi Peng soutenue à l’Université Lille 1.
- Novembre 2011 : membre du jury et codirecteur de la thèse de Hatem Bibi soutenue à l’Université Paris 1.
- Janvier 2011 : membre du jury de la thèse d’Olaf Kouamo, soutenue à l’Ecole Nationale des Telecom.
- Novembre 2010 : membre du jury et rapporteur de l’HDR de Y. Rozenholc soutenue à l’Université Paris 5.
- Octobre 2010 : membre du jury de la thèse de Solange Whegang, soutenue à l’Université de Paris 5.
- Octobre 2010 : membre du jury de la thèse de Ronan Leguevel, soutenue à l’Université de Nantes.
- Juin 2010 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Tawfik Hamadeh, soutenue à l’Université Lille 3.
- Juin 2010 : membre du jury et rapporteur de l’HDR de N. Hilgert soutenue à l’Université de Montpellier 2.
- Mars 2010 : membre du jury de la thèse de Nathanaël Mayo, soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2009 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Shuyan Liu, soutenue à l’Université Lille 1.
- Décembre 2009 : membre du jury de la thèse de Maher Kachour, soutenue à l’Université Rennes 1.
- Décembre 2008 : membre du jury et codirecteur de la fin de thèse de la thèse de L. Truquet soutenue à l’Université Paris 1.
- Décembre 2008 : membre du jury et rapporteur de l’HDR de G. Faÿ, soutenue à l’Université Lille 1.
- Décembre 2008 : rapporteur de la thèse de F. Godet soutenue à l’Université de Nantes.
- Décembre 2007 : membre du jury et directeur de la thèse de I. Kammoun soutenue à l’Université Paris 1.
- Septembre 2007 : membre du jury et rapporteur de la thèse de A. Tossa soutenue à l’Université Paris Dauphine.
- Juin 2007 : membre du jury et codirecteur de la thèse de O. Wintenberger soutenue à l’Université Paris 1.
- Novembre 2006 : membre du jury et rapporteur de l’HDR de M. Boutahar, soutenue à l’Université Marseille 2.
- Juin 2006 : membre du jury de la thèse de R. Lopez soutenue à l’Université Toulouse III.
- Décembre 2005 : membre du jury de l’HDR de G. Teyssières, soutenue à l’Université Paris I.
- Décembre 2004 : membre du jury et co-directeur de la thèse de E. Maza, soutenue à l’Université Toulouse III.
- Décembre 2004 : membre du jury et président de l’HDR de J. Lacaille, soutenue à l’Université Paris I.
- Décembre 2003 : membre du jury et rapporteur de la thèse de L. D’Estampes, soutenue à ENSEIHT, Toulouse.
- Février 2002 : membre du jury et rapporteur de la thèse de F. Espinosa, soutenue à l’Universitat de Barcelona, Espagne.
- Novembre 2000 : membre du jury de la thèse de V. Couallier soutenue à l’Université Toulouse III.

Rapporteur pour des articles dans les revues : Annals of Statistics, J. Roy. Soc. A and B, Stochastic Process. and Appli., Test, Bernoulli, J. Econometrics, Statistic, IEEE Trans. Inform. Theory., IEEE Trans. Signal Process., Lithuanian Journal, J. Multi. Anal., Physica A, Journal de la SFDS.

COOPERATIONS avec des PAYS MOINS FAVORISES que la France :

- Septembre 2018 : Cours lors de l’école CIMPA"Life data statistics & spatial statistics" à Lomé (Togo).
- Juin 2015 : Cours doctoraux à l’Université Boumediene d’Alger.
- Mai 2013 : Cours doctoraux à l’Université Boumediene d’Alger.
- Février 2013 : membre du jury de Master 2 de Statistiques Appliquées (Stafav) à Saint-Louis (Sénégal).
- Avril 2012 : vice-président du jury de Master 2 de Statistiques Appliquées (Stafav) à Cotonou (Bénin).
- Décembre 2011 : participation au conseil de la SEAMS (South-East Asia Mathematical Society) à Bangkok (Thaïlande) au nom du CIMPA.
- Juin 2011 : enseignement d’un cours de Master 2 "Séries temporelles" dans la cadre du projet STAFAV, à l’université Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin.
- Octobre 2010 : vice-président du jury de Master 2 de Statistiques Appliquées (Stafav) à Yaoundé (Cameroun).
- Avril 2010 : participation à la conférence PICOF à Carthagène (Espagne) pour présenter le CIMPA.
- Janvier 2010 : enseignement d’un cours de Master 2 "Séries temporelles" dans la cadre du projet STAFAV, à l’université Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin.
- Janvier 2010 : secrétaire du CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées).
- Janvier 2009 à décembre 2012 : co-responsable avec Elisabeth Gassiat d’un projet Edulink de l’Union Européenne : Réseau de Masters et de Doctorats de statistiques appliquées en Afrique francophone subsaharienne. En partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), l’Université de Yaoundé 1 (Cameroun) et l’Université Gaston Berger (Sénégal).
- Avril 2008 : enseignement d’un cours de Master 2 "Modèles linéaires et non-linéaires" dans la cadre du projet STAFAV, à l’université Gaston Berger, Saint-louis, Sénégal.
- Octobre 2007 : vice-président du jury de Master 2 de Statistiques Appliquées (Stafav) à Yaoundé (Cameroun).
- Mars 2007 : coopération avec le Cambodge : cours de pre-masters de statistiques pour une école du CIMPA.
- Février 2006 : coopération avec le Cambodge : cours de de pre-masters de statistiques pour une école du CIMPA.
- Mars 2004 : coopération avec l’Université de Conakry (Guinée) : enseignement d’un cours sur les séries chronologiques pour le DESS de statistiques.
- Avril 2000 : enseignement de probabilités appliquées et de statistiques à des professeurs d’Asie du Sud-Est lors de la 3ième École Régionale de Mathématiques Appliquées en Thaïlande (CIMPA).

 

 

Sujet de thèse

Tests d'autosimilarité des processus gaussiens. Dimension fractale et dimension de corrélation locale

Directeur de Thèse

Didier Dacunha-Castelle

Enseignements

 

On trouvera les éléments (diapos, polys, TDs, Examens,...) concernant les cours donnés avant 2022 sur l'ancien site du SAMM

 

Licence 1 MIASHS de l’Université Paris 1: Probabilités (2018-2023)

 

- Programme :

1/ Quelques notions de statistique descriptive uni et bidimensionnelle

2/ Espace de probabilité, mesure de probabilité et probabilité conditionnelle

3/ Variables aléatoires

4/ Suite de variables aléatoires, théorèmes limite et estimation paramétrique

 

- Cours (avec bibliographie) : télécharger

- Diapos du cours jusqu’au 21 mars 2023 : Diapos

Un autre cours assez accessible (jusqu’à la page 47) et nettement plus détaillé : cours P6 d’Elisha Falbel

- Vidéos de cours 2020

Cours du 17 mars : Diapos et deux vidéos : Vidéo 1 et Vidéo 2

Cours du 24 mars : Diapos et une vidéo : Vidéo 3

Cours du 31 mars : Diapos et une vidéo : Vidéo 4

Cours du 14 avril : Diapos et une vidéo : Vidéo 4

Cours du 21 avril : Diapos et une vidéo : Vidéo 5

Cours du 28 avril : Diapos et une vidéo : Vidéo 6

 

- TD 2022-2023 : télécharger et sa correction

Des solutions plus détaillées des exercices de la feuille 4 (merci beaucoup à Saïd Bouabdellah !)

- Un exemple de test 1 et sa correction.

- Contrôles continus : en 2022-2023, deux contrôles continus auront lieu pour l’ensemble de la promotion les mercredis 15 mars et 19 avril 2022 de 18h30 à 20h00. La note finale de contrôle continu sera la meilleure des deux notes de ces deux contrôles + un bonus donné par le chargé de TD compris entre 0 et +3.

En 2021-2022, voici les énoncés et corrigés de contrôles continus (1h30) :

CC1 de mars 2022, et sa correction
CC2 de mars 2022, et sa correction

En 2020-2021, voici les énoncés et corrigés de contrôles continus (1h30) :

CC1 de mars 2021, et sa correction

CC2 de avril 2021, et sa correction

En 2018-2019, voici les énoncés et corrigés de contrôles continus (1h30) :

CC1 de mars 2019, et sa correction

CC2 en avril 2019, et sa correction

- Examens terminaux (2h00) :

Examen final de mai 2022, et sa correction

Examen final de mai 2019, et sa correction

Examen de juin de juin 2019

- En 2017-2018, voici les énoncés du contrôle continu 1 et de l’examen final (programme légèrement différent, merci à Julien Randon-Furling !) :

CC1 de février 2018 ;
Examen final de mai 2018.

 

Licence 3 MIASHS de l’Université Paris 1: Statistiques 2 (2023-?)

 

- Programme :

I. Variables aléatoires
II. Vecteurs aléatoires
III. Vecteurs gaussiens
IV. Convergence et théorèmes limites
V. Estimation paramétrique
VI. Tests paramétriques et non paramétriques

 

- Cours (avec bibliographie) : Cours au 2 avril

 

- TD 2023-2024 : TDs  et Corrections

 

- Contrôles continus: CC1 2024 et sa Correction 

 

- Exemple de tests en TD: Test 1, Test 2

 

MASTER 1 M.A.E.F.  de l’Université Paris 1: Stage de remise à niveau en statistique

 

- Programme :

I Rappels de probabilités utiles en statistique inférentielle
a/ Statistiques descriptives
b/ Retour sur les variables aléatoires
c/ Retour sur les vecteurs aléatoires
d/ Le cas gaussien et les lois associées (Student, Chi2, Fisher)
e/ Théorèmes limite

II Estimation paramétrique
a/ Estimation "intuitive"
b/ Estimation par maximum de vraisemblance
c/ Intervalles de confiance

III Tests paramétriques
a/ Principe général de test
b/ Tests "intuitifs"
c/ Test du rapport de vraisemblance

- Exercices (avec bibliographie) : télécharger

 

MASTER 1 M.A.E.F.  de l’Université Paris 1: Econométrie 2 (2013-?)

 

- Programme :

0/ Rappels sur la régression par moindres carrés pour les modèles linéaires

1/ Comportement asymptotique des statistiques du modèle linéaire

2/ Sélection de modèle dans un modèle linéaire

3/ Changement de modèle et de structure de covariance

4/ Régression logistique et polytomique

5/ Modèles non linéaires semi-paramétriques

6/ Modèles non linéaires non-paramétriques

- Diaporama 2024 : Diapos

- Deux premières parties du cours et rappels (avec bibliographie) : télécharger

Parties 3, 4 et 5 du cours avec bibliographie : télécharger

- TD 2021 : télécharger et les corrections : télécharger

- TPs : TP1 : Pratique des MCO et comportement asymptotique. Commandes R du TP1 

TP2 : Sélection de variables, voir une correction

TP3 : Changement de modèle, hétéroscédasticité, MCG, voir une correction

TP4 : Régression logistique, polytomique

TP5 : Moindres carrés non linéaires

- Base de données

- bea-2006

- Contrôles continus 2024 (1h30) :

CC1 et sa correction

- Contrôles continus 2022 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 empêché -> Projet

- Contrôles continus 2021-2022 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 et sa correction

- Contrôles continus 2019 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 et sa correction

- Contrôles continus 2018 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2

- Contrôles continus 2017 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 et sa correction

- Contrôles continus 2016 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 et sa correction

- Contrôles continus 2015 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 et sa correction

- Contrôles continus 2014 (1h30) :

CC1 et sa correction

CC2 et sa correction

- Examens terminaux (3h00) :

Partiel 2022 et sa correction.

Partiel 2021 : empêché

Partiel 2020 : empêché

Partiel 2019 et sa correction.

Partiel 2018

Partiel 2017 et sa correction.

Partiel 2016 et sa correction.

Partiel 2015

Partiel 2014

 

MASTER 2 M.O. de l’Université Paris 7 et Paris 1: Analyse des séries financières (2017- ?)

 

- Programme :

1/ Processus et stationnarité.

2/ Processus ARMA, Processus GARCH, processus causaux affines (AR(\infty), ARCH(\infty), APARCH, FARIMA...)

3/ Estimation, tests d’adéquation et sélection de modèle

4/ Prédiction et Value-at-Risk

- Cours (avec bibliographie) : télécharger 

- Diaporama du cours 2023/2024

- Enregistrements de TP 2023/2024: TP1  Code secret: 6^XG*=1?, TP2 Code secret: 2g74.l$U, TP3 Code secret: B=4WU0ug

cours du 10/11/2020cours du 17/11/2020cours du 24/11/2020cours du 01/12/2020cours du 08/12/2020cours du 15/12/2020cours du 05/01/2021cours du 12/01/2021

- TD : télécharger

- TP : TP1TP2TP3, des programmes TP1_RTP2_RTP3_R
+ données SP500

 

- Examens terminaux (3h00) :

Examen M0 février 2018correction

Examen MO février 2019correction

Examen MO février 2020correction

Examen MO février 2021

Examen MO février 2022correction

Examen MO février 2023

 

Master M2 TIDE de l'Université Paris 1: Econométrie des séries temporelles (2018-?)

 

Ce cours présente les notions clés pour l’étude pratique de séries temporelles : l’estimation de la tendance et de la composante saisonnière, l’identification de processus ARMA ou GARCH, la prédiction. Plus en détail :

I Définitions, stationnarité et premières propriétés

II Estimations de la tendance et de la saisonnalité additives

III Exemples de processus stationnaires : ARMA et GARCH et autres processus

IV Estimation, sélection de modèles et tests d’adéquation de processus stationnaires

V Prédiction

- Cours (avec bibliographie) : cours

- Les diapos de cours 2021-2022 : cours

- Données 2022 : télécharger

- Commandes R relatives présentées lors du cours : TP R

- Des TD et TPs en R donnés en M1 MAEF : TDTP1TP2TP3

- Partiel M2 TIDE : Partiel 2019-2020Partiel 2020-2021Partiel 2021-2022Partiel 2022-2023

- Partiels de M1 MAEF Stats2 et M2 MO pour s’entraîner : Partiel 2013correctionPartiel 2012 , Partiel MO 2018correctionPartiel MO 2019correction

 

Bases de données:
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Publications

Teaching books


 

- Collectif Paul Toulouse. "Thèmes de probabilités et statistiques". Collection Agrégation Mathématiques. Masson (Dunod), 1999.

- Azaïs J.M. et Bardet, J.M."Le modèle linéaire par l’exemple", Deuxième Edition, Dunod, 2012.


Published research papers


 

Published articles in journal with international board

- Bardet J.M. ; Lang, G. ; Moulines, E. and Soulier, P. (2000) Wavelet estimator of long-range dependent processes. Statistical Inference for Stochastic Processes, 3, p. 85-99.

- Bardet, J.M. (2000). Testing for the presence of self-similarity of Gaussian time series having stationary increments. J. of Time Series Anal., 21, p. 497-516.

- Bardet, J.M. (2002). Statistical study of the wavelet analysis of fractional Brownian motion. IEEE Trans. Inform. Theory. 48, p. 991-999.

- Bardet, J.M. (2002) Bivariate occupation measure dimension of multidimensional processes. Stochastic Process. Appl., 99, p. 323-348.

- Azaïs, J.M., Bardet, J.M. and Wschebor, M. (2002). On the tails of the distribution of the maximum of a smooth stationary Gaussian process. ESAIM Prob. Stat., 6, p. 177-185.

- Bardet, J.M. and Bertrand, P. (2007). Definition, properties and wavelet analysis of the multiscale fractional Brownian motion. Fractals, 15, 73-87.

- Bardet, J.M. and Bertrand, P. (2007). Identification of the multiscale fractional Brownian motion with biomechanical applications. J. of Time Series Anal., 28, 1-52.

- Bardet, J.M. and Kammoun, I. (2008). Asymptotic properties of the D.F.A. method. IEEE Trans. Infor. Theory., 54, 2041-2052

- Bardet, J.M., Bibi, H. and Jouini, A. (2008). Adaptive Wavelet based estimators for long range stationary Gaussian processes. Bernoulli, 14, 691-724.

- Bardet, J.M., Doukhan, P. and Leon, J.R. (2008). Uniform limit theorems for the periodogram of weakly dependent time seriesand their applications to Whittle’s estimate. J. of Time Series Anal., 29, 906-945.

- Bardet, J.M., Doukhan, P. and Leon, J.R. (2008). A functional limit theorem for $eta$-weakly dependent processes and its applications. Statistical Inference for Stochastic Processes, 11, 3, 265-280.

- Bardet, J.M., Doukhan, P., Lang G. and Ragache, N. (2008). The standard Lindeberg method applied to weakly dependent processes. ESAIM Prob. Stat., 12, 154-172.

- Bardet, J.-M. and Wintenberger, O. (2009). Asymptotic normality of the Quasi-Maximum Likelihood Estimator for multidimensional causal processes. Ann. Statist., 37, 2730-2759.

- Bardet, J.M., Billat, V. and Kammoun, I. (2009). Modélisation des fréquences cardiaques instantanées durant un marathon et estimation de leurs paramètres fractals. J. Soc. Fr. Stat. & Rev. Stat. Appl., 150, p. 101-126.

- Bardet, J.M. and Bertrand, P. (2010). A nonparametric estimator of the spectral density of a continuous-time Gaussian Process observed at random times. Scand. J. Stat., 38, p. 458-476.

- Bardet, J.-M. and Tudor, C. (2010). A wavelet analysis of the Rosenblatt process : chaos expansion and estimation of the self-similarity parameter Stochastic Processes and Applications, 120, p. 2331-2362.

- Bardet, J.-M. and Surgailis, D. (2011). Measuring the roughness of random paths by increment ratios. Bernoulli, 17, 749-780.

- Bardet, J.M. and Bibi, H. (2012). Adaptive semiparametric wavelet estimator and goodness-of-fit test for long memory linear processes. Electronic Journal of Statistics, 6, 2383-2419

- Bardet, J.M., Billat, V. and Kammoun, I. (2012). A new process to model heartbeat signal during exhaustive run and an adaptive estimator of its fractal parameters. Journal of Applied Statistics, 39, 1331-1351.

- Bardet, J.M. and Dola, B. (2012).Adaptive estimator of the memory parameter and goodness-of-fit test using a multidimensional increment ratio statistic. Journal of Multivariate Analysis, 105, p. 222-240.

- Bardet, J.-M., Kengne, W. and Wintenberger, O. (2012). Detecting multiple change-points in general causal time series using penalized quasi-likelihood. Electronic Journal of Statistics, 6, 435-477.

- Bardet, J.-M. and Surgailis, D. (2013). Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional processes. Stochastic Processes and Applications, 123, p. 1004-1045.

- Bardet, J.-M. and Surgailis, D. (2013). Moment bounds and central limit theorems for Gaussian subordinated arrays. Journal of Multivariate Analysis, 114, 456-473.

- Bardet, J.-M. and Kengne, W. (2014). Monitoring procedure for parameter change in causal time series. Journal of Multivariate Analysis, 125, 204-221.

- Bardet, J.M. and Tudor, C. (2014). Asymptotic behavior of the Whittle estimator for the increments of a Rosenblatt process. Journal of Multivariate Analysis, 131, 1-16.

- Thommeret, N., Bailly, J.-S., Bardet, J.-M., Kaiser, B. et Puech, C. (2014). Dimensions fractales de réseaux vectoriels : méthodes d’estimation et robustesse des résultats. Cybergeo.

- Bardet, J.M. and Dola, B. (2016). Semiparametric Stationarity and Fractional Unit Roots Tests Based on Data-Driven Multidimensional Increment Ratio Statistics. Journal of Time Series Econometrics, 8, 115-153.

- Bardet, J.M., Boularouk, Y. and Djaballah, K. (2017). Asymptotic behavior of the Laplacian quasi-maximum likelihood estimator of affine causal processes. Electronic journal of statistics, 11, 452-479.

- Bardet, J.M. and Dimby, F. (2017). A new non-parametric detector of univariate outliers for distributions with unbounded support. Extremes, 20, 751-775.

- Bardet, J.M., Fokianos, K. and Neumann, M. (2017). Editorial for the special issue in honour of Paul Doukhan, Statistics, 51, pp.1-2.

- Bardet, J.M. and Dion, C. (2018). Robust semi-parametric multiple change-point detection. Signal Processing, 156, 145-155.

- Bardet, J.M. and Doukhan, P. (2018). Non-parametric estimation of time varying AR(1)–processes with local stationarity and periodicity. Electronic Journal of Statistics, 12, 2323 - 2354.

- Bardet, J.M. Kare K. and Kengne, W. (2020). Consistent model
selection criteria and goodness-of-fit test for common time series models.

Electronic Journal of Statistics, 14, 2009-2052.

- Bardet, J.M. and Guenaizi, A. (2020). Data-driven semi-parametric detection of multiple changes in long-range dependent processes, Electronic Journal of Statistics, 14, 3606-3043.

- Dhifaoui, Z. and Bardet, J.-M. (2021). Local correlation dimension of multidimensional stochastic process. Statistics & Probability Letters.

- Bardet, J.-M., Doukhan, P. and Wintenberger, O. (2022). Contrast estimation of time-varying infinite memory processes. Stochastic Processes and their Applications, 152, 32-85.

- Boularouk, Y. and Bardet, J.-M. (2022). Generalized Gaussian quasi-maximum likelihood estimation for most common time series. Communications in Statistics – Theory and Methods.

- Bardet, J.-M. Kare K. and Kengne, W. (2023). Efficient and consistent data-driven model selection for time series. Bernoulli,  29, 2652-2690.

- Bardet, J.-M. (2023). Laplace’s method and BIC model selection for least absolute value criterion. Statistic and Probability Letters, 109764.

- Bardet, J.-M. (2023). A new estimator for LARCH processes. Journal of Times Series Analysis, 45, 103-132.

 

Chapters of books

- Bardet, J.M. ; Lang, G. ; Oppenheim, G. ; Philippe, A. Stoev, S. and Taqqu, M. (2003). Semi-parametric estimation of the long-range dependent processes : A survey. Long-range Dependence : Theory and Applications, Birkhauser.

- Bardet, J.M. ; Lang, G. ; Oppenheim, G. ; Philippe, A. and Taqqu, M. (2003). Generators of long-range dependent processes : A survey. Long-range Dependence : Theory and Applications, Birkhauser.

- Bardet, J.M. (2018). Theoretical and numerical comparisons of the parameter estimator of the fractional Brownian motion. Mathematical Structures and Applications (In Honor of Mahouton Norbert Hounkonnou), 153-173, Springer.

 

Journal with national board

- Bardet J.M. (1998). Dimension de corrélation locale et dimension de Hausdorff des processus vectoriels continus. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 326, p. 589-594.

- Bardet J.M. (1999). Un test d’auto-similarité pour les processus gaussiens à accroissements stationnaires. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 328, p. 521-526.

- Bardet, J.M. (1999). La mémoire longue en économie : discussion. Journal de la SFDS, 140, p. 49-54.

- Bardet, J.M. (2000). Les cours d’actifs financiers sont-ils autosimilaires ? Journal de la SFDS, 141, p. 137-148.

- Bardet, J.M. and Kammoun, I. (2008). Detecting abrupt changes of the long-range dependence or the self-similarity of a Gaussian process
C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 346, 889-894.

- Bardet, J.M., Bertrand, P. et Billat, V. (2008). Estimation non-paramétrique de la densité spectrale d’un processus gaussien échantillonné aléatoirement.
Ann. I.S.U.P., 52, 123-138.

 

Proceedings

- Bardet, J.M. ; Moulines, E. and Soulier, P. (1998). Recent advances on the semi-parametric estimation of the long-range dependence coefficient. ESAIM Proc., 5, Soc. Math. Appl. Indust., Paris, p. 29-41.

- Bertrand, P. ; Bardet, J.M. ; Dabonneville, M. and Mouzat, A. (2001) Automatic Determination of the Different Control Mechanisms in Upright Position by a Wavelet Method. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 25 - 28, Istambul.

- Bardet, J.M., Faure, C., Lacaille, J. and Olteanu, M. (2016).Comparison of three algorithms for parametric change-point detection. Proceedings of the European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning (ESANN 2016), Bruges, Belgique.

- Bardet, J.M., Faure, C., Lacaille, J. and Olteanu, M. (2017). Unequal time series clustering applied on flight data. Proceedings of the 12th International Workshop on Self-Organizing Maps and Learning Vector Quantization, Clustering and Data Visualization (WSOM+), Nancy, France.

- Bardet, J.M., Brault, V., Dachian, S., Enikeeva, F. and Saussereau, B. (2020). Change-point detection, segmentation, and related topics, ESAIM : Proceedings and Surveys, 68, 97-122.

Curriculum Vitae (format texte)

FORMATION UNIVERSITAIRE :

- Novembre 2002 : Habilitation à diriger des recherches, en Mathématiques appliquées (Probabilités et Statistiques), effectuée sous la direction de J.-M. Azaïs.
- Septembre 1994 - Décembre 1997 : doctorat de troisième cycle de l’Université Paris-Sud (Orsay) en Mathématiques Appliquées (Probabilités et Statistiques), effectué sous la direction de D. Dacunha-Castelle.
- Octobre 1996 : DEA de Philosophie de l’Université Paris I.
- Juillet 1994 : Agrégation externe de Mathématiques.
- Juin 1991 : Ingénieur ESE (Supelec).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

- Depuis Décembre 2017 : Professeur de mathématiques à temps incomplet à l’Ecole Polytechnique.
- Depuis Septembre 2003 : Professeur de mathématiques appliquées de l’Université Paris I.
- 1999-2007, puis 2010-2016 : Membre du jury de l’Agrégation externe de Mathématiques.
- 1998-2003 : Maître de Conférences de mathématiques appliquées de l’Université Toulouse III.
- 1996-1998 : PRAG à l’Université d’Evry Val d’Essonne.
- 1995-1996 : Enseignant de mathématiques au Lycée Nerval, Noisiel (77).
- 1994-1995 : Enseignant de mathématiques au Collège Les Martinets, Rueil-Malmaison (92).
- 1991-1992 : Ingénieur d’étude chez CGI (IBM).