M. Jean-Paul Laurent
Professeur des universités
Sciences de gestion
Publications
2022
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Market Risk and Volatility Weighted Historical Simulation After Basel III
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Hassan Omidi Firouzi
- article
- 2022
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- CCP Resilience and Clearing Membership
- auteur
- Angela Armakola, Jean-Paul Laurent
- article
- 2022
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
2020
Article dans une revue
- titre
- On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins
- auteur
- Alexandre Adam, Hamza Cherrat, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent, Jean-Luc Prigent
- article
- Annals of Operations Research, 2020, ⟨10.1007/s10479-020-03726-1⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Repurchase agreements and systemic risk in the European sovereign debt crises: the role of European clearing houses
- auteur
- Angela Armakola, Raphaël Douady, Jean-Paul Laurent, Francesco Molteni
- article
- 2020
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
2019
Chapitre d'ouvrage
- titre
- Repurchase Agreements and the European Sovereign Debt Crises: The Role of European Clearinghouses
- auteur
- Angela Armakola, Raphaël Douady, Jean-Paul Laurent
- article
- Sabri Boubaker; Duc Khuong Nguyen. Handbook of Global Financial Markets. Transformations, Dependence, and Risk Spillovers, World Scientific, pp.467-492, 2019, 978-981-3236-64-6. ⟨10.1142/9789813236653_0018⟩
- typdoc
- Chapitre d'ouvrage
- Accès au bibtex
2017
Chapitre d'ouvrage
- titre
- The Knowns and the Known Unknowns of Capital Requirements for Market Risks
- auteur
- Jean-Paul Laurent
- article
- Financial Regulation in the EU, Springer International Publishing, pp.277-307, 2017, ⟨10.1007/978-3-319-44287-7_11⟩
- typdoc
- Chapitre d'ouvrage
- Accès au bibtex
2016
Article dans une revue
- titre
- Trading book and credit risk: How fundamental is the Basel review?
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Michael Sestier, Stéphane Thomas
- article
- Journal of Banking and Finance, 2016, 73, pp.211-223. ⟨10.1016/j.jbankfin.2016.07.002⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
Communication dans un congrès
- titre
- Touch interface for guided authoring of expert systems rules
- auteur
- Jean-Philippe Poli, Jean-Paul Laurent
- article
- 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Jul 2016, Vancouver, Canada. pp.7737906, ⟨10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737906⟩
- typdoc
- Communication dans un congrès
- Accès au texte intégral et bibtex
Chapitre d'ouvrage
- titre
- Meta-Models and Consistency Issues
- auteur
- Jean-Paul Laurent
- article
- Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer International Publishing, pp.181-201, 2016, EAA Series, ⟨10.1007/978-3-319-29776-7_9⟩
- typdoc
- Chapitre d'ouvrage
- Accès au bibtex
Ouvrages
- titre
- Modelling in Life Insurance – A Management Perspective
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Ragnar Norberg, Frédéric Planchet
- article
- Springer International Publishing, 2016, EAA Series, ⟨10.1007/978-3-319-29776-7⟩
- typdoc
- Ouvrages
- Accès au bibtex
2014
Article dans une revue
- titre
- An overview of the valuation of collateralized derivative contracts
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Philippe Amzelek, Joe Bonnaud
- article
- Review of Derivatives Research, 2014, 17 (3), pp.261-286. ⟨10.1007/s11147-014-9098-8⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
2012
Article dans une revue
- titre
- Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates
- auteur
- Salah Amraoui, Laurent Cousot, Sebastien Hitier, Jean-Paul Laurent
- article
- Quantitative Finance, 2012, 12 (8), pp.1219-1240. ⟨10.1080/14697688.2012.663925⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
2011
Article dans une revue
- titre
- Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Areski Cousin, Jean-David Fermanian
- article
- Quantitative Finance, 2011, 11 (12), pp.1773-1791. ⟨10.1080/14697680903390126⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
Chapitre d'ouvrage
- titre
- A Note on the Risk Management of CDOs
- auteur
- Jean-Paul Laurent
- article
- Recent Advances in Financial Engineering 2010, WORLD SCIENTIFIC, pp.43-67, 2011, ⟨10.1142/9789814366038_0003⟩
- typdoc
- Chapitre d'ouvrage
- Accès au bibtex
- titre
- Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment
- auteur
- Areski Cousin, Monique Jeanblanc, Jean-Paul Laurent
- article
- Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2003, Springer Berlin Heidelberg, pp.1-61, 2011, Lecture Notes in Mathematics, ⟨10.1007/978-3-642-14660-2_1⟩
- typdoc
- Chapitre d'ouvrage
- Accès au bibtex
2009
Article dans une revue
- titre
- A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework
- auteur
- X. Burtschell, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent
- article
- Journal of Derivatives, 2009, 16 (4), pp.9-37. ⟨10.3905/JOD.2009.16.4.009⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
2008
Article dans une revue
- titre
- Spectral risk measures and portfolio selection
- auteur
- Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent
- article
- Journal of Banking and Finance, 2008, 32 (9), pp.1870-1882. ⟨10.1016/j.jbankfin.2007.12.032⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
- titre
- Comparison results for exchangeable credit risk portfolios
- auteur
- Areski Cousin, Jean-Paul Laurent
- article
- Insurance: Mathematics and Economics, 2008, 42 (3), pp.1118-1127. ⟨10.1016/j.insmatheco.2008.02.005⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
2007
Article dans une revue
- titre
- Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation
- auteur
- X Burtschell, J. Gregory, Jean-Paul Laurent
- article
- Journal of Credit Risk, 2007, 3 (1), pp.31-62. ⟨10.21314/JCR.2007.059⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Spectral risk measures and portfolio selection
- auteur
- Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent
- article
- 2007
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
2006
Article dans une revue
- titre
- Alternative Risk Measures for Alternative Investments
- auteur
- Yannick Malevergne, Ali Chabaane, Jean-Paul Laurent, Françoise Turpin
- article
- The Journal of Risk, 2006, 8 (4), pp.1-32 P
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
- titre
- Response to "Comments on ‘Monitoring Soil Water Content Profiles with a TDR Commercial System: Comparative Field Tests and Laboratory Calibration
- auteur
- Jean-Paul Laurent
- article
- Vadose Zone Journal, 2006, 5, pp.1069 à 1070. ⟨10.2136/vzj2006.0043L⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- A note on the risk management of CDOs
- auteur
- Jean-Paul Laurent
- article
- 2006
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
2005
Article dans une revue
- titre
- Basket default swaps, CDOs and factor copulas
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Jon Gregory
- article
- The Journal of Risk, 2005, 7 (4), pp.1-20. ⟨10.21314/JOR.2005.115⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
- titre
- Monitoring Soil Water Content Profiles with a Commercial TDR System: Comparative Field Tests and Laboratory Calibration
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Pierre Ruelle, Laurent Delage, Zaïri Abdelaziz, Bechir Ben Nouna, Tarek Adjmi
- article
- Vadose Zone Journal, 2005, 4 (4), pp.1030 à 1036. ⟨10.2136/vzj2004.0144⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
2004
Article dans une revue
- titre
- Model risk in the pricing of weather derivatives
- auteur
- Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
- article
- Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2004, 72, p. 5-16
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au texte intégral et bibtex
2003
Article dans une revue
- titre
- A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives
- auteur
- Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
- article
- ASTIN Bulletin, 2003
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
2001
Communication dans un congrès
- titre
- Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives
- auteur
- Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
- article
- AFFI rencontre chercheurs / industrie financière, Dec 2001, Paris, France
- typdoc
- Communication dans un congrès
- Accès au bibtex
- titre
- An Empirical Study of the Prices Uncertainties of Some Weather Derivatives
- auteur
- Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent
- article
- Conférence EUROFIDAI-AFFI 2001, Dec 2001, Paris, France
- typdoc
- Communication dans un congrès
- Accès au bibtex
2000
Article dans une revue
- titre
- Sensitivity analysis of Values at Risk
- auteur
- Christian Gourieroux, Jean-Paul Laurent, Olivier Scaillet
- article
- Journal of Empirical Finance, 2000, 7 (3-4), pp.225-245. ⟨10.1016/S0927-5398(00)00011-6⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
- titre
- Approximating payoffs and pricing formulas
- auteur
- Serge Darolles, Jean-Paul Laurent
- article
- Journal of Economic Dynamics and Control, 2000, 24 (11-12), pp.1721-1746. ⟨10.1016/S0165-1889(99)00092-5⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
1999
Article dans une revue
- titre
- Building Models for Credit Spreads
- auteur
- Angelo Arvanitis, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent
- article
- Journal of Derivatives, 1999, 6 (3), pp.27-43. ⟨10.3905/jod.1999.319117⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
- titre
- Dynamic programming and mean-variance hedging
- auteur
- Jean-Paul Laurent, Huyen Pham
- article
- Finance and Stochastics, 1999, ⟨10.1007/s007800050053⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
1998
Article dans une revue
- titre
- Mean-Variance Hedging and Numeraire
- auteur
- Christian Gourieroux, Jean-Paul Laurent, Huyen Pham
- article
- Mathematical Finance, 1998, 8 (3), pp.179-200. ⟨10.1111/1467-9965.00052⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex