M. Jean-Paul Laurent

Professeur des universités

Sciences de gestion

Publications

Publications HAL

2022

Pré-publication, Document de travail

titre
Market Risk and Volatility Weighted Historical Simulation After Basel III
auteur
Jean-Paul Laurent, Hassan Omidi Firouzi
article
2022
typdoc
Pré-publication, Document de travail
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/hal-03679434/file/Market%20Risk%20and%20VWHS%20After%20Basel%20III.pdf BibTex
titre
CCP Resilience and Clearing Membership
auteur
Angela Armakola, Jean-Paul Laurent
article
2022
typdoc
Pré-publication, Document de travail
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/hal-03679452/file/SSRN-id2966047.pdf BibTex

2020

Article dans une revue

titre
On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins
auteur
Alexandre Adam, Hamza Cherrat, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent, Jean-Luc Prigent
article
Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2020, ⟨10.1007/s10479-020-03726-1⟩
typdoc
Article dans une revue
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Pré-publication, Document de travail

titre
Repurchase agreements and systemic risk in the European sovereign debt crises: the role of European clearing houses
auteur
Angela Armakola, Raphaël Douady, Jean-Paul Laurent, Francesco Molteni
article
2020
typdoc
Pré-publication, Document de travail
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01479252/file/Armakolla_et_al_2017.pdf BibTex

2019

Chapitre d'ouvrage

titre
Repurchase Agreements and the European Sovereign Debt Crises: The Role of European Clearinghouses
auteur
Angela Armakola, Raphaël Douady, Jean-Paul Laurent
article
Sabri Boubaker; Duc Khuong Nguyen. Handbook of Global Financial Markets. Transformations, Dependence, and Risk Spillovers, World Scientific, pp.467-492, 2019, 978-981-3236-64-6. ⟨10.1142/9789813236653_0018⟩
typdoc
Chapitre d'ouvrage
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2017

Chapitre d'ouvrage

titre
The Knowns and the Known Unknowns of Capital Requirements for Market Risks
auteur
Jean-Paul Laurent
article
Financial Regulation in the EU, Springer International Publishing, pp.277-307, 2017, ⟨10.1007/978-3-319-44287-7_11⟩
typdoc
Chapitre d'ouvrage
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2016

Article dans une revue

titre
Trading book and credit risk: How fundamental is the Basel review?
auteur
Jean-Paul Laurent, Michael Sestier, Stéphane Thomas
article
Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2016, 73, pp.211-223. ⟨10.1016/j.jbankfin.2016.07.002⟩
typdoc
Article dans une revue
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Communication dans un congrès

titre
Touch interface for guided authoring of expert systems rules
auteur
Jean-Philippe Poli, Jean-Paul Laurent
article
2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Jul 2016, Vancouver, Canada. pp.7737906, ⟨10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737906⟩
typdoc
Communication dans un congrès
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01890364/file/article_JeanPhilippePoli_FuzzIEEE2016.pdf BibTex

Chapitre d'ouvrage

titre
Meta-Models and Consistency Issues
auteur
Jean-Paul Laurent
article
Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer International Publishing, pp.181-201, 2016, EAA Series, ⟨10.1007/978-3-319-29776-7_9⟩
typdoc
Chapitre d'ouvrage
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Direction d'ouvrage, Proceedings, Dossier

titre
Modelling in Life Insurance – A Management Perspective
auteur
Jean-Paul Laurent, Ragnar Norberg, Frédéric Planchet
article
Springer International Publishing, 2016, EAA Series, ⟨10.1007/978-3-319-29776-7⟩
typdoc
Direction d'ouvrage, Proceedings, Dossier
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2014

Article dans une revue

titre
An overview of the valuation of collateralized derivative contracts
auteur
Jean-Paul Laurent, Philippe Amzelek, Joe Bonnaud
article
Review of Derivatives Research, Springer Verlag, 2014, 17 (3), pp.261-286. ⟨10.1007/s11147-014-9098-8⟩
typdoc
Article dans une revue
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2012

Article dans une revue

titre
Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates
auteur
Salah Amraoui, Laurent Cousot, Sebastien Hitier, Jean-Paul Laurent
article
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (8), pp.1219-1240. ⟨10.1080/14697688.2012.663925⟩
typdoc
Article dans une revue
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2011

Article dans une revue

titre
Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models
auteur
Jean-Paul Laurent, Areski Cousin, Jean-David Fermanian
article
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2011, 11 (12), pp.1773-1791. ⟨10.1080/14697680903390126⟩
typdoc
Article dans une revue
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Chapitre d'ouvrage

titre
A Note on the Risk Management of CDOs
auteur
Jean-Paul Laurent
article
Recent Advances in Financial Engineering 2010, WORLD SCIENTIFIC, pp.43-67, 2011, ⟨10.1142/9789814366038_0003⟩
typdoc
Chapitre d'ouvrage
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titre
Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment
auteur
Areski Cousin, Monique Jeanblanc, Jean-Paul Laurent
article
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2003, Springer Berlin Heidelberg, pp.1-61, 2011, Lecture Notes in Mathematics, ⟨10.1007/978-3-642-14660-2_1⟩
typdoc
Chapitre d'ouvrage
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2009

Article dans une revue

titre
A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework
auteur
X. Burtschell, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent
article
Journal of Derivatives, Institutional Investor Inc., 2009, 16 (4), pp.9-37. ⟨10.3905/JOD.2009.16.4.009⟩
typdoc
Article dans une revue
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2008

Article dans une revue

titre
Spectral risk measures and portfolio selection
auteur
Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent
article
Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2008, 32 (9), pp.1870-1882. ⟨10.1016/j.jbankfin.2007.12.032⟩
typdoc
Article dans une revue
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titre
Comparison results for exchangeable credit risk portfolios
auteur
Areski Cousin, Jean-Paul Laurent
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2008, 42 (3), pp.1118-1127. ⟨10.1016/j.insmatheco.2008.02.005⟩
typdoc
Article dans une revue
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2007

Article dans une revue

titre
Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation
auteur
X Burtschell, J. Gregory, Jean-Paul Laurent
article
Journal of Credit Risk, Infopro Digital Risk, 2007, 3 (1), pp.31-62. ⟨10.21314/JCR.2007.059⟩
typdoc
Article dans une revue
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Pré-publication, Document de travail

titre
Spectral risk measures and portfolio selection
auteur
Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent
article
2007
typdoc
Pré-publication, Document de travail
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00165641/file/Adam-Houkari-Laurent-ISFA-WP2037.pdf BibTex

2006

Article dans une revue

titre
Alternative Risk Measures for Alternative Investments
auteur
Yannick Malevergne, Ali Chabaane, Jean-Paul Laurent, Françoise Turpin
article
The Journal of Risk, Risk.net, 2006, pp.1-32 P
typdoc
Article dans une revue
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titre
Response to "Comments on ‘Monitoring Soil Water Content Profiles with a TDR Commercial System: Comparative Field Tests and Laboratory Calibration
auteur
Jean-Paul Laurent
article
Vadose Zone Journal, Soil science society of America - Geological society of America., 2006, 5, pp.1069 à 1070. ⟨10.2136/vzj2006.0043L⟩
typdoc
Article dans une revue
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Pré-publication, Document de travail

titre
A note on the risk management of CDOs
auteur
Jean-Paul Laurent
article
2006
typdoc
Pré-publication, Document de travail
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00165654/file/Laurent-ISFA-WP2031.pdf BibTex

2005

Article dans une revue

titre
Basket default swaps, CDOs and factor copulas
auteur
Jean-Paul Laurent, Jon Gregory
article
The Journal of Risk, Risk.net, 2005, 7 (4), pp.1-20. ⟨10.21314/JOR.2005.115⟩
typdoc
Article dans une revue
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titre
Monitoring Soil Water Content Profiles with a Commercial TDR System: Comparative Field Tests and Laboratory Calibration
auteur
Jean-Paul Laurent, Pierre Ruelle, Laurent Delage, Zaïri Abdelaziz, Bechir Ben Nouna, Tarek Adjmi
article
Vadose Zone Journal, Soil science society of America - Geological society of America., 2005, 4 (4), pp.1030 à 1036. ⟨10.2136/vzj2004.0144⟩
typdoc
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2004

Article dans une revue

titre
Model risk in the pricing of weather derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2004, p. 5-16
typdoc
Article dans une revue
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2003

Article dans une revue

titre
A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2003
typdoc
Article dans une revue
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2001

Communication dans un congrès

titre
Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article
AFFI rencontre chercheurs / industrie financière, Dec 2001, Paris, France
typdoc
Communication dans un congrès
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titre
An Empirical Study of the Prices Uncertainties of Some Weather Derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent
article
Conférence EUROFIDAI-AFFI 2001, Dec 2001, Paris, France
typdoc
Communication dans un congrès
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2000

Article dans une revue

titre
Sensitivity analysis of Values at Risk
auteur
Christian Gourieroux, Jean-Paul Laurent, Olivier Scaillet
article
Journal of Empirical Finance, Elsevier, 2000, 7 (3-4), pp.225-245. ⟨10.1016/S0927-5398(00)00011-6⟩
typdoc
Article dans une revue
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titre
Approximating payoffs and pricing formulas
auteur
Serge Darolles, Jean-Paul Laurent
article
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, 2000, 24 (11-12), pp.1721-1746. ⟨10.1016/S0165-1889(99)00092-5⟩
typdoc
Article dans une revue
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1999

Article dans une revue

titre
Building Models for Credit Spreads
auteur
Angelo Arvanitis, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent
article
Journal of Derivatives, Institutional Investor Inc., 1999, 6 (3), pp.27-43. ⟨10.3905/jod.1999.319117⟩
typdoc
Article dans une revue
Accès au bibtex
BibTex
titre
Dynamic programming and mean-variance hedging
auteur
Jean-Paul Laurent, Huyen Pham
article
Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 1999, ⟨10.1007/s007800050053⟩
typdoc
Article dans une revue
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1998

Article dans une revue

titre
Mean-Variance Hedging and Numeraire
auteur
Christian Gourieroux, Jean-Paul Laurent, Huyen Pham
article
Mathematical Finance, Wiley, 1998, 8 (3), pp.179-200. ⟨10.1111/1467-9965.00052⟩
typdoc
Article dans une revue
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