M. Pierre Gruet

Associé professeur

Affectation(s)

UFR 27 : Mathématiques et informatique

Domaines d'expertise

Mathématiques, probabilités Statistique des processus stochastiques Optimisation mathématique Finance des marchés d'énergie

Recherche

Direction(s) de thèse

  • Antoine Lotz : Processus de Hawkes et inférence statistique pour la modélisation des prix infrajournaliers de l'électricité, thèse soutenue le 5 novembre 2025 ;
  • Marius Potfer : Théorie des jeux et apprentissage sur les marchés de réserves d'électricité, thèse débutée en octobre 2023.

Thèmes de recherche

  • Statistique des processus stochastiques
  • Optimisation et contrôle stochastique
  • Finance des marchés d'énergie

Sujet de thèse

Quelques problèmes d’estimation et de contrôle optimal pour les processus stochastiques dans un cadre de modélisation des prix des marchés de l’électricité

Directeur de Thèse

Huyên Pham, Marc Hoffmann

Enseignements

  • Numerical Methods in Optimization, M2 MMMEF (36 heures) ;
  • C++ training, M2 IRFA et M2 MMMEF (18 heures)

Publications

[10]

Nicolas Langrené, Xavier Warin, and PG: Fast Gaussian process inference by exact Matérn kernel decomposition. arXiv preprint, submitted to the Journal of Computational and Graphical Statistics, 2025.

[9]

Thomas Deschatre, PG, and Antoine Lotz: A non-local estimator for locally stationary Hawkes processes . arXiv preprint, submitted to the Journal of Statistical Planning and Inference, 2025.

[8]

Francesco Morri, Hélène Le Cadre, PG, and Luce Brotcorne: Game Theory and Multi-Agent Reinforcement Learning for Zonal Ancillary Markets. arXiv preprint, submitted to EEE Transactions on Energy Markets, Policy, and Regulation, 2025.

[7]

Thomas Deschatre, PG, and Antoine Lotz: Some limit theorems for locally stationary Hawkes processes. arXiv preprint, submitted to Bernoulli, 2025.

[6]

Nicolas Langrené, Xavier Warin, and PG: A spectral mixture representation of isotropic kernels to generalize random Fourier features. arXiv preprint, submitted to the Journal of Multivariate Analysis, 2025.

[5]

Thomas Deschatre and PG: Electricity intraday price modelling with marked Hawkes processes. Applied Mathematical Finance, 29(4):227–260, 2022.

[4]

Thomas Deschatre, Olivier Féron, and PG: A survey of electricity spot and futures price models for risk management applications. Energy Economics, 102, 2021.

[3]

Paulina A. Rowińska, Almut E.D. Veraart, and PG: A multi-factor approach to modelling the impact of wind energy on electricity spot prices. Energy Economics, 104, 2021.

[2]

Olivier Féron, PG, and Marc Hoffmann: Efficient volatility estimation in a two-factor model. Scandinavian Journal of Statistics, 47(3):862–898, 2020.

[1]

René Aïd, PG, and Huyên Pham: An optimal trading problem in intraday electricity markets. Mathematics and Financial Economics, 10(1):49–85, 2016.