M. Jean-Paul Laurent

2022

Pré-publication, Document de travail

titre

Market Risk and Volatility Weighted Historical Simulation After Basel III

auteur

Jean-Paul Laurent, Hassan Omidi Firouzi

article

2022

typdoc

Pré-publication, Document de travail

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titre

CCP Resilience and Clearing Membership

auteur

Angela Armakola, Jean-Paul Laurent

article

2022

typdoc

Pré-publication, Document de travail

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2020

Article dans une revue

titre

On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins

auteur

Alexandre Adam, Hamza Cherrat, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent, Jean-Luc Prigent

article

Annals of Operations Research, 2020, ⟨10.1007/s10479-020-03726-1⟩

typdoc

Article dans une revue

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Pré-publication, Document de travail

titre

Repurchase agreements and systemic risk in the European sovereign debt crises: the role of European clearing houses

auteur

Angela Armakola, Raphaël Douady, Jean-Paul Laurent, Francesco Molteni

article

2020

typdoc

Pré-publication, Document de travail

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2019

Chapitre d'ouvrage

titre

Repurchase Agreements and the European Sovereign Debt Crises: The Role of European Clearinghouses

auteur

Angela Armakola, Raphaël Douady, Jean-Paul Laurent

article

Sabri Boubaker; Duc Khuong Nguyen. Handbook of Global Financial Markets. Transformations, Dependence, and Risk Spillovers, World Scientific, pp.467-492, 2019, 978-981-3236-64-6. ⟨10.1142/9789813236653_0018⟩

typdoc

Chapitre d'ouvrage

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2017

Chapitre d'ouvrage

titre

The Knowns and the Known Unknowns of Capital Requirements for Market Risks

auteur

Jean-Paul Laurent

article

Financial Regulation in the EU, Springer International Publishing, pp.277-307, 2017, ⟨10.1007/978-3-319-44287-7_11⟩

typdoc

Chapitre d'ouvrage

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2016

Article dans une revue

titre

Trading book and credit risk: How fundamental is the Basel review?

auteur

Jean-Paul Laurent, Michael Sestier, Stéphane Thomas

article

Journal of Banking and Finance, 2016, 73, pp.211-223. ⟨10.1016/j.jbankfin.2016.07.002⟩

typdoc

Article dans une revue

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Communication dans un congrès

titre

Touch interface for guided authoring of expert systems rules

auteur

Jean-Philippe Poli, Jean-Paul Laurent

article

2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Jul 2016, Vancouver, Canada. pp.7737906, ⟨10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737906⟩

typdoc

Communication dans un congrès

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Chapitre d'ouvrage

titre

Meta-Models and Consistency Issues

auteur

Jean-Paul Laurent

article

Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer International Publishing, pp.181-201, 2016, EAA Series, ⟨10.1007/978-3-319-29776-7_9⟩

typdoc

Chapitre d'ouvrage

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Ouvrages

titre

Modelling in Life Insurance – A Management Perspective

auteur

Jean-Paul Laurent, Ragnar Norberg, Frédéric Planchet

article

Springer International Publishing, 2016, EAA Series, ⟨10.1007/978-3-319-29776-7⟩

typdoc

Ouvrages

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2014

Article dans une revue

titre

An overview of the valuation of collateralized derivative contracts

auteur

Jean-Paul Laurent, Philippe Amzelek, Joe Bonnaud

article

Review of Derivatives Research, 2014, 17 (3), pp.261-286. ⟨10.1007/s11147-014-9098-8⟩

typdoc

Article dans une revue

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2012

Article dans une revue

titre

Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates

auteur

Salah Amraoui, Laurent Cousot, Sebastien Hitier, Jean-Paul Laurent

article

Quantitative Finance, 2012, 12 (8), pp.1219-1240. ⟨10.1080/14697688.2012.663925⟩

typdoc

Article dans une revue

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2011

Article dans une revue

titre

Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models

auteur

Jean-Paul Laurent, Areski Cousin, Jean-David Fermanian

article

Quantitative Finance, 2011, 11 (12), pp.1773-1791. ⟨10.1080/14697680903390126⟩

typdoc

Article dans une revue

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Chapitre d'ouvrage

titre

A Note on the Risk Management of CDOs

auteur

Jean-Paul Laurent

article

Recent Advances in Financial Engineering 2010, WORLD SCIENTIFIC, pp.43-67, 2011, ⟨10.1142/9789814366038_0003⟩

typdoc

Chapitre d'ouvrage

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titre

Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment

auteur

Areski Cousin, Monique Jeanblanc, Jean-Paul Laurent

article

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2003, Springer Berlin Heidelberg, pp.1-61, 2011, Lecture Notes in Mathematics, ⟨10.1007/978-3-642-14660-2_1⟩

typdoc

Chapitre d'ouvrage

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2009

Article dans une revue

titre

A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework

auteur

X. Burtschell, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent

article

Journal of Derivatives, 2009, 16 (4), pp.9-37. ⟨10.3905/JOD.2009.16.4.009⟩

typdoc

Article dans une revue

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2008

Article dans une revue

titre

Spectral risk measures and portfolio selection

auteur

Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent

article

Journal of Banking and Finance, 2008, 32 (9), pp.1870-1882. ⟨10.1016/j.jbankfin.2007.12.032⟩

typdoc

Article dans une revue

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titre

Comparison results for exchangeable credit risk portfolios

auteur

Areski Cousin, Jean-Paul Laurent

article

Insurance: Mathematics and Economics, 2008, 42 (3), pp.1118-1127. ⟨10.1016/j.insmatheco.2008.02.005⟩

typdoc

Article dans une revue

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2007

Article dans une revue

titre

Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation

auteur

X Burtschell, J. Gregory, Jean-Paul Laurent

article

Journal of Credit Risk, 2007, 3 (1), pp.31-62. ⟨10.21314/JCR.2007.059⟩

typdoc

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Pré-publication, Document de travail

titre

Spectral risk measures and portfolio selection

auteur

Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent

article

2007

typdoc

Pré-publication, Document de travail

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2006

Article dans une revue

titre

Alternative Risk Measures for Alternative Investments

auteur

Yannick Malevergne, Ali Chabaane, Jean-Paul Laurent, Françoise Turpin

article

The Journal of Risk, 2006, 8 (4), pp.1-32 P

typdoc

Article dans une revue

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titre

Response to "Comments on ‘Monitoring Soil Water Content Profiles with a TDR Commercial System: Comparative Field Tests and Laboratory Calibration

auteur

Jean-Paul Laurent

article

Vadose Zone Journal, 2006, 5, pp.1069 à 1070. ⟨10.2136/vzj2006.0043L⟩

typdoc

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Pré-publication, Document de travail

titre

A note on the risk management of CDOs

auteur

Jean-Paul Laurent

article

2006

typdoc

Pré-publication, Document de travail

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2005

Article dans une revue

titre

Basket default swaps, CDOs and factor copulas

auteur

Jean-Paul Laurent, Jon Gregory

article

The Journal of Risk, 2005, 7 (4), pp.1-20. ⟨10.21314/JOR.2005.115⟩

typdoc

Article dans une revue

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titre

Monitoring Soil Water Content Profiles with a Commercial TDR System: Comparative Field Tests and Laboratory Calibration

auteur

Jean-Paul Laurent, Pierre Ruelle, Laurent Delage, Zaïri Abdelaziz, Bechir Ben Nouna, Tarek Adjmi

article

Vadose Zone Journal, 2005, 4 (4), pp.1030 à 1036. ⟨10.2136/vzj2004.0144⟩

typdoc

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2004

Article dans une revue

titre

Model risk in the pricing of weather derivatives

auteur

Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro

article

Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2004, 72, p. 5-16

typdoc

Article dans une revue

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2003

Article dans une revue

titre

A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives

auteur

Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro

article

ASTIN Bulletin, 2003

typdoc

Article dans une revue

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2001

Communication dans un congrès

titre

Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives

auteur

Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro

article

AFFI rencontre chercheurs / industrie financière, Dec 2001, Paris, France

typdoc

Communication dans un congrès

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titre

An Empirical Study of the Prices Uncertainties of Some Weather Derivatives

auteur

Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent

article

Conférence EUROFIDAI-AFFI 2001, Dec 2001, Paris, France

typdoc

Communication dans un congrès

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2000

Article dans une revue

titre

Sensitivity analysis of Values at Risk

auteur

Christian Gourieroux, Jean-Paul Laurent, Olivier Scaillet

article

Journal of Empirical Finance, 2000, 7 (3-4), pp.225-245. ⟨10.1016/S0927-5398(00)00011-6⟩

typdoc

Article dans une revue

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titre

Approximating payoffs and pricing formulas

auteur

Serge Darolles, Jean-Paul Laurent

article

Journal of Economic Dynamics and Control, 2000, 24 (11-12), pp.1721-1746. ⟨10.1016/S0165-1889(99)00092-5⟩

typdoc

Article dans une revue

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1999

Article dans une revue

titre

Building Models for Credit Spreads

auteur

Angelo Arvanitis, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent

article

Journal of Derivatives, 1999, 6 (3), pp.27-43. ⟨10.3905/jod.1999.319117⟩

typdoc

Article dans une revue

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titre

Dynamic programming and mean-variance hedging

auteur

Jean-Paul Laurent, Huyen Pham

article

Finance and Stochastics, 1999, ⟨10.1007/s007800050053⟩

typdoc

Article dans une revue

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1998

Article dans une revue

titre

Mean-Variance Hedging and Numeraire

auteur

Christian Gourieroux, Jean-Paul Laurent, Huyen Pham

article

Mathematical Finance, 1998, 8 (3), pp.179-200. ⟨10.1111/1467-9965.00052⟩

typdoc

Article dans une revue

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