Mme Catherine Doz
Professeur des universités
Sciences économiques
Publications
2023
Article dans une revue
- titre
- Identifying and interpreting the factors in factor models via sparsity: Different approaches
- auteur
- Thomas Despois, Catherine Doz
- article
- Journal of Applied Econometrics, In press, 38 (4), ⟨10.1002/jae.2967⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
-
2022
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Identifying and interpreting the factors in factor models via sparsity : Different approaches
- auteur
- Thomas Despois, Catherine Doz
- article
- 2022
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2021
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Identifying and interpreting the factors in factor models via sparsity: Different approaches
- auteur
- Thomas Despois, Catherine Doz
- article
- 2021
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2020
Chapitre d'ouvrage
- titre
- Dynamic Factor Models
- auteur
- Catherine Doz, Peter Fuleky
- article
- Peter Fuleky. Macroeconomic Forecasting in the Era of Big Data, Springer, pp.27-64, 2020, ⟨10.1007/978-3-030-31150-6_2⟩
- typdoc
- Chapitre d'ouvrage
- Accès au bibtex
-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Business cycle dynamics after the Great Recession: An Extended Markov-Switching Dynamic Factor Model
- auteur
- Catherine Doz, Laurent Ferrara, Pierre-Alain Pionnier
- article
- 2020
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2019
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Dynamic Factor Models
- auteur
- Catherine Doz, Peter Fuleky
- article
- 2019
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2018
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Forecasting French GDP with Dynamic Factor Models : a pseudo-real time experiment using Factor-augmented Error Correction Models
- auteur
- Stéphanie Combes, Catherine Doz
- article
- 2018
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2017
Pré-publication, Document de travail
- titre
- On the consistency of the two-step estimates of the MS-DFM: a Monte Carlo study
- auteur
- Catherine Doz, Anna Petronevich
- article
- 2017
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2016
Article dans une revue
- titre
- Dating Business Cycle Turning Points for the French Economy: An MS-DFM approach
- auteur
- Catherine Doz, Anna Petronevitch
- article
- Advances in Econometrics, 2016, Dynamic Factor Models, 35, pp.481-538. ⟨10.1108/S0731-905320150000035012⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
-
2015
Autre publication scientifique
- titre
- Dating Business Cycle Turning Points for the French Economy: a MS-DFM approach
- auteur
- Catherine Doz, Anna Petronevich
- article
- 2015
- typdoc
- Autre publication scientifique
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2014
Article dans une revue
- titre
- Short-term forecasting of French GDP growth using dynamic factor models
- auteur
- Marie Bessec, Catherine Doz
- article
- Journal of business cycle measurement and analysis, 2014, 2013 (2), ⟨10.1787/jbcma-2013-5jz742l0pt8s⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
-
2012
Article dans une revue
- titre
- A Quasi Maximum Likelihood Approach for Large, Approximate Dynamic Factor Models
- auteur
- Catherine Doz, Domenico Giannone, Lucrezia Reichlin
- article
- Review of Economics and Statistics, 2012, 94 (4), pp.1014-1024. ⟨10.1162/REST_a_00225⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
-
- titre
- Prévision de court terme de la croissance du PIB français à l’aide de modèles à facteurs dynamiques
- auteur
- Marie Bessec, Catherine Doz
- article
- Economie & prévision, 2012, 1 (199), pp.1-30
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2011
Article dans une revue
- titre
- A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
- auteur
- Catherine Doz, Domenico Giannone, Lucrezia Reichlin
- article
- Econometrics, 2011, 164 (1), pp.188-205
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au bibtex
-
- titre
- A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
- auteur
- Catherine Doz, Lucrezia Reichlin
- article
- Econometrics, 2011, 164 (1), pp.188. ⟨10.1016/j.jeconom.2011.02.012⟩
- typdoc
- Article dans une revue
- Accès au texte intégral et bibtex
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